Kaj je aktuarsko tveganje?
Aktuarsko tveganje se nanaša na tveganje, da se aktuarji predpostavk vključijo v modele, ki se uporabljajo za cenovno določene zavarovalne police, in se izkažejo za netočne ali napačne. Možne predpostavke vključujejo pogostost izgub, resnost izgub in korelacijo izgub med pogodbami. Aktuarsko tveganje je znano tudi kot "zavarovalno tveganje".
Ključni odvzemi
- Aktuarsko tveganje preučuje možnost, da aktuarji predpostavk, ki so vgrajeni v modele, ki se uporabljajo za cenovno specifične zavarovalne police, ne uspejo nadomestiti. Raven aktuarskega tveganja je sorazmerna z zanesljivostjo predpostavk, uporabljenih v modelih oblikovanja cen, ki jih zavarovalnice uporabljajo pri določanju premij. Aktuari v določenem obdobju uporabljajo tabele življenjskih obdobij, ki prikazujejo stopnjo umrljivosti določene populacije posameznikov in uporabljajo kohortne tabele življenja, ki prikazujejo splošne stopnje umrljivosti za skupno življenjsko dobo določene populacije.
Razumevanje aktuarskega tveganja
Raven aktuarskega tveganja je sorazmerna z zanesljivostjo predpostavk, uporabljenih v modelih cen, ki jih zavarovalnice uporabljajo za določitev premij.
Življenje nosi veliko tveganj. Lastnik stanovanja se sooča z možnostmi sprememb, povezanih z možnostjo gospodarske izgube, ki jo povzroči hišni požar. Voznik se sooči z morebitno gospodarsko izgubo, če je njegov avtomobil poškodovan. Sooči se s še večjo odškodnino, če v prometni nesreči, za katero je odgovoren, poškoduje tretjo osebo. Glavni del aktuarskega dela vključuje napovedovanje pogostosti in resnosti teh tveganj, saj se nanašajo na finančno odgovornost za tveganja, ki jih zavarovalnica prevzame v zavarovalni pogodbi.
Različni modeli napovedovanja
Aktuarji uporabljajo različne vrste modelov napovedovanja za oceno ravni tveganja. Ti modeli napovedovanja temeljijo na predpostavkah, katerih namen je odražati resnično življenje, kar je ključnega pomena za ceno vseh vrst zavarovanj. Napake v predpostavkah modela lahko privedejo do nižjih cen premium. V najslabšem primeru lahko aktuar podcenjuje pogostost dogodka. Neprijavljeni incidenti bodo povzročili povečanje pogostosti izplačil, kar bi lahko bankrotiralo zavarovalnico.
Tabele življenja lahko temeljijo na zgodovinskih zapisih, ki pogosto premalo izračunavajo umrljivost dojenčkov, v primerjavi z regijami, ki imajo boljše rezultate.
Aktuarske tabele tveganj in življenjske dobe
Tabele življenja so med najpogostejšimi uporabljenimi modeli ocene tveganja. Te naprave se običajno uporabljajo za določanje cen življenjskih zavarovanj. Življenjske tabele si prizadevajo napovedati verjetnost, da bo posameznik umrl pred naslednjim rojstnim dnem. Naslednji dve vrsti življenjskih tabel prevladujeta aktuarske znanosti:
- Tabela obdobja življenjske dobe: Ta tabela prikazuje stopnje umrljivosti dane populacije posameznikov v določenem in ozkem časovnem obdobju. Tabela skupne življenjske dobe: Ta tabela prikazuje splošne stopnje umrljivosti za skupno življenjsko dobo določene populacije. To orodje včasih imenujejo "tabela življenjske dobe generacij" in predvideva, da se posamezniki v določeni populaciji rodijo v istem časovnem intervalu. Te tabele se najpogosteje uporabljajo, ker lahko napovedujejo prihodnje spremembe stopnje umrljivosti v določeni populaciji in lahko analizirajo vzorce umrljivosti sčasoma.
