V zadnjih nekaj tednih smo na spletnem dnevniku pisali veliko vsebine o trenutnem tržnem okolju, vendar želimo s to objavo hitro opozoriti na dva široka merila širine, ki jih gledamo, da ugotovimo, kdaj lahko trguje dno biti v.
Prvi grafikon je Russell 3000, ki predstavlja približno 98% celotnega ameriškega trga delnic, spodnja plošča pa prikazuje dnevno merjenje števila 52-tedenskih najnižjih vrednosti v odstotku od približno 3000 sestavnih delov.
Prva stvar, ki jo morate opozoriti, je grdo neuspešno gibanje cen, vendar ne rabijo, da vam povem njene medvedje posledice. Menimo, da je v tem grafikonu bolj pomembno to, da je odstotek novih najnižjih 52 tednov že presegel svoj januarski vrhunec, pri čemer so cene še vedno 5-odstotne - od teh najnižjih.
Opazimo tudi, da je od medveškega trga 2015–2016 največ zalog, ki so vplivale na prenastavljene pogoje (RSI <30), približno 40% indeksa.
Ta širina odčitkov ni edinstvena za Russell 3000. Podobna širitev zalog z medvedjo cenovno akcijo in zagonom kažejo tudi S&P 500, Nasdaq 100 in drugi glavni indeksi.
Medtem ko lahko te visoke odčitke delujejo kot kratkoročni prenastavljeni signali, menimo, da smo v okolju, v katerem želimo prodati rips, ne pa kupovati kapljic, vsaj dokler ne začnemo videti bikovskih razhajanj tako v širini kot v zagonu, ki se razvijajo in signalizirajo da je trgovalni nizko v.
Videli smo, da so se te razlike razvile tako med popravki 2015–2016, kot tudi z razprodajo v začetku tega leta, preden je bil pripravljen trajnostni shod. Če upoštevamo to, menimo, da je malo verjetno, da je že "nizka".
